Ивлиев Сергей Владимирович
Сергей Ивлиев - руководитель Лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем ПГНИУ, региональный директор Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров (PRMIA - Professional Risk Managers’ International Association), вице-президент ГИФА, сооснователь и исполнительный директор международной финтех-компании Lykke.
Образование, учёная степень:
В 2001 году с отличием закончил Пермский государственный университет по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике». В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Комплекс динамических моделей банковского сектора Российской Федерации», кандидат экономических наук.
Опыт работы:
С 1998 по 2016 год работал в международной компании «Прогноз», с 2002 – руководитель проектов, с 2004 – руководитель Направления решений для финансовых институтов, с 2011 - руководитель Направления решений для финансовых институтов и Руководитель Лаборатории финансового моделирования и управления рисками Prognoz Risk Lab, в 2012-2016 г.г. - Заместитель генерального директора по научным исследованиям, Руководитель Лаборатории финансового моделирования и управления рисками Prognoz Risk Lab. Курирует деятельность Центра решений для финансовых рынков и Направления решений для финансовых институтов, Отдела по организации научной деятельности и взаимодействию с учебными заведениями, руководит Лабораторией финансового моделирования и управления рисками Prognoz Risk Lab, основной целью которой является проведение исследований в области финансового моделирования и управления рисками. В его должностные обязанности входит управление проектами по разработке программных решений для коммерческих и центральных банков, банков развития, контрольно-надзорных органов на финансовых рынках и т.д. Также отвечает за исследования и разработки в области экономики и финансов, выполняемые компанией «Прогноз» совместно с Пермским государственным национальным исследовательским университетом (Россия), Ариэльским университетом (Израиль), Высшей нормальной школой г. Пиза (Италия) и другими.
С 2007 года работает на кафедре информационных систем и математических методов в экономике в должности доцента.
Автор более 20 научных публикаций, имеет официальные свидетельства о регистрации программ «Программный комплекс анализа и управления риском Прогноз. Управление риском», «Программный комплекс динамического моделирования Прогноз. Конструктор динамических моделей», «Автоматизированная система оценки вероятности дефолта коммерческого банка» и др.
Сфера научных интересов:
Моделирование экономических систем и финансовых рынков, управление рисками.
Учебные курсы
Управление данными Риск-менеджмент Имитационное моделирование и теория копул Электронная коммерция Моделирование финансовых рынков Хедж-фонды Математические методы в анализе рынка ценных бумаг Теория риска и моделирование рисковых ситуаций Управление финансовыми рисками в международном бизнесеИзбранные публикации
2014
|
Ивлиев С.В., Андрианов Д.Л., Болдырев К. Construction and Backtesting of a Multi-Factor Stress-Scenario for the Stock Market//Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure. New York. 2014. С. 37-45. |
|
Ивлиев С.В., Арбузов В.О. К вопросу идентификации высокочастотных трейдеров на финансовом рынке//Вестник Пермского университета. Сер. Экономика. Пермь. 2014. С. 24-30. |
|
Ивлиев С.В. Черепанова А.А. Моделирование дохода и динамики продаж инвестиционного проекта на примере новостроек г. Перми//Сб. научн. трудов Информационные системы и математические методы в экономике. Пермь. 2014. С. 114-121. |
2012
|
Ивлиев С.В., Sornette D., Woodard H. Market Risk and Financial Markets Modeling. Монография//Springer. Berlin 2012. 270 с. |
|
Ивлиев С.В., Андрианов Д.Л., Фролова Н.В. On The Development of Master in Finance & IT Program in a Perm State National Research University// Market Risk and Financial Markets Modeling. Heidelberg, Germany. 2012. С. 7-10. |
|
Ивлиев С.В., Гаврилов К.А. Об опыте обучения магистров экономического факультета ПГНИУ технологиям параллельных вычислений//
|
|
Ивлиев С.В., Ефремова Т.А. Modeling of Russian Equity Market Microstructure//
|
2013:
1. Андрианов Д.Л., Ивлиев С.В., Макарихин И.Ю. Как построить "пермский Стэнфорд"? // Новый компаньон. Наука. №1 (725). С. 8-9, г. Пермь. 22.01.2013 г.
2011:
1. Гамбаров Г.М., Ивлиев С.В., Бирилов А.С. Оценка внутреннего кредитного рейтинга эмитентов облигаций // Риск-менеджмент в кредитной организации, 3/2011.
2. Ивлиев С.В., Лапшин В.А. Моделирование срочной структуры процентных ставок российского рынка. // Cbonds Review, 2011. – №4.
3. Ивлиев С.В. Бизнес больше не сопротивляется, бизнес начал управлять рисками. // Аналитический банковский журнал, 2011. – №4 (190).
4. S. Ivliev. Simple Fuzzy Score for Russian Public Companies Risk of Default // Preprint published at Cornell University Library arXiv.
2010:
1. Ивлиев С.В., Лазуков С.И. Система управления рисками как элемент антикризисного управления в банке. // Национальный банковский журнал. – Москва, 2010. – №4(71).
2. Ивлиев С.В., Лазуков С.И. Автоматизированная система управления рисками: инновационный подход к управлению банком. // Банковские технологии. – Москва, 2010. – №03(170)/2010.
3. Ивлиев С.В. "Прогноз" для финансового сектора. // PC Week Review, 2010.
4. Создание информационно-аналитических систем для принятия решений в банковской сфере: опыт компании "ПРОГНОЗ" // Материалы научно-практической конференции «Теория и практика развития банковского дела», Пермь, 2010.
2009:
1. Ивлиев С.В., Попова А.А., Поставной В.И. Особенности моделирования показателей внешней торговли. // Материалы III Международной научно-практической конференции «Тенденции развития мировой торговли в XXI веке». Том 1. – Пермь, Изд-во ОТиДО, 2009.
2. Ивлиев С.В. Разработка систем поддержки принятия решений в банке – опыт компании «Прогноз» // Материалы 14-й Международная научно-практическая конференция «Устойчивое экономическое развитие: интеграция государства и бизнеса в современном обществе», – 2009.
3. Ивлиев С.В. Имитационная модель дефолта кредитной организации. // Материалы 14-й Международная научно-практическая конференция «Устойчивое экономическое развитие: интеграция государства и бизнеса в современном обществе», – 2009.
4. Ивлиев С.В., Щукина Н.Н. Прогнозно-аналитическая система как инструмент совершенствования управления многофилиальным банком в условиях экономического кризиса. // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Развитие механизма стратегического антикризисного управления корпоративными образованиями и региональная промышленная политика: проблемы и инновации», – 2009.
2008:
13. Поставной В.И., Ивлиев С.В., Ивлиева А.Г. Комплексная оценка рисков предприятий торговли на основе моделирования устойчивости их бизнес-процессов. // Потребительский рынок в системе социально-эк отношений. Коллективная монография. Том.1 // под ред.Е.В.Гордеевой. – Пермь, Изд-во ОТиДО, 2008.
14. Дизгоева Е.С., Ивлиев С.В., Рачков Р.В., Смирнов С.Н. Оценка кредитного риска по Базелю II: сравнительный анализ результатов применения к тестовому портфелю стандартизированного подхода и подхода IRB по сравнению с текущими требованиями Банка России // Банковское дело. – Москва, 2008. – №9 (I часть), №10 (II часть).
15. Ивлиев С.В., Ивлиева А.Г. Комплексная оценка рисков организации: модели и методы // Информационное системы и математические методы в экономике: сб.науч.тр. / Перм. гос. ун-т.- Пермь, 2008. – с.67-72.
16. Ивлиев С.В., Ивлиева А.Г., Поставной В.И. Комплексная оценка рисков предприятий торговли на основе моделирования устойчивости их бизнес-процессов // Потребительский рынок в системе социально-экономических отношений – Пермь, 2008.- с.101-115.
2007:
1. Ивлиев С.В., Ивлиева А.Г. Обзор методов моделирования, применяемых в рамках комплексного управления рисками организации // Банки и технологии. – Москва, 2007. – № 4, с.24-26.
2005:
1. Ивлиев С.В., Полушкина Г.К. Анализ и моделирование деятельности коммерческого банка на основе технологий компании «Прогноз». // Повышение функциональной роли банковской системы через повышение качества её деятельности. Управление бизнес процессами в Банке России и кредитных организациях: Сб. науч. тр. – Уфа, 2005.
2. Ивлиев С.В., Кокош А.М. Оценка вероятности банкротства закрытых компаний по данным финансовой отчетности. // Банки и Риски. Вестник IFEL Rus. – Москва, 2005. – № 1.
3. Ивлиев С.В., Кузнецов К.Б. Дистанционный анализ банка: как выбрать финансовый градусник? // Управление финансовыми рисками. – Москва, 2005. – № 3.
4. Ивлиев С.В. Оценка вероятности дефолта кредитных организаций на основе имитационного моделирования // Управление финансовыми рисками. – Москва, 2005. – № 4.
2004:
1. Ивлиев С.В. Один подход к моделированию кредитного риска в коммерческом банке // Межвузовская науч.-практ. конф. Уральского гуманитарного ин-та: Сб. ст. – Пермь, 2004.
2. Ивлиев С.В., Поставной В.И. Вейвлет анализ сезонных колебаний // Межвузовская науч.-практ. конф. Уральского гуманитарного ин-та: Сб. ст. – Пермь, 2004.
3. Ивлиев С.В., Полушкина Г.К. «Прогноз. Риск» – система управления риском коммерческого банка. // Банковские технологии. – Москва, 2004. – № 4.
4. S. Ivliev, V. Sevrouk. On the Application of Fuzzy Sets Theory to Russian Banking System Fragility Monitoring // Proceedings of International Conference on Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and Finance (FSSCEF). – S.-Pb., 2004. – V. II.
5. S. Ivliev. Financial System Fragility Fuzzy Estimation based on Simulation Model // Proceedings of the Second International IEEE Conference "Intelligent Systems". – Varna, 2004. – V. I.
6. Ивлиев С.В., Кузнецов К.Б. Об одном подходе к моделированию дефолтов кредитных организаций. // Высокие технологии-2004: Сб. тр. науч.-техн. форума с междунар. участием: - Ч. 2. - Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2004.
2003:
1. Ивлиев С.В., Полушкина Г.К. Моделирование динамики сложных экономических систем: инструментальное решение // Банковские технологии. – 2003, №3.
2. Ивлиев С.В., Полушкина Г.К. Моделирование динамики сложных экономических систем: инструментальное решение // Банковские технологии. – М., 2003. – № 3.
3. Ивлиев С.В., Полушкина Г.К. Управление финансовыми рисками в банке // Банки и технологии. – М., 2003. – № 4.
4. Ивлиев С.В., Полушкина Г.К. Инструментальная поддержка финансового управления в коммерческом банке: решения компании «Прогноз» // IX Форум разработчиков интегрированных банковских систем: Сб. тез. докл. – М., 2003.
2002:
1. Ивлиев С.В. Некоторые проблемы идентификации линейных регрессионных моделей экономических процессов // Экономическая кибернетика: математические и инструментальные методы анализа, прогнозирования и управления: Сб. ст. / Перм. ун-т. – Пермь, 2002.
2001:
1. Ивлиев С.В. Использование линейной регрессии в условиях недостаточной и неоднородной информации // Всероссийская конференция молодых ученых и студентов «Экономика и управление: актуальные проблемы и поиск путей решения»: Сб. тез. докл. / Перм. ун-т. – Пермь, 2001.
2000:
1. Ивлиев С.В., Полушкина Г.К. Анализ и моделирование финансовых потоков банковской системы // Экономическая кибернетика: методы и средства эффективного управления (к 30-летию кафедры экономической кибернетики): Сб. ст. / Перм. ун-т. – Пермь, 2000.
2. Ивлиев С.В. Модель прогнозирования параметров финансовых рынков и оптимального управления инвестиционным портфелем // Экономическая кибернетика: методы и средства эффективного управления (к 30-летию кафедры экономической кибернетики): Сб.ст./ Перм.ун-т.- Пермь, 2000.
3. Ивлиев С.В. Модель оптимального управления портфелем ценных бумаг // VI Всероссийская научная студенческая конференция «Актуальные проблемы экономики России»: Сб.тез.докл. Ч.II стр.398.- Воронеж, 2000.
4. Ивлиев С.В. Модель прогнозирования рынка ценных бумаг // VI Всероссийская научная студенческая конференция «Актуальные проблемы экономики России»: Сб.тез.докл. Ч.II стр.399.- Воронеж, 2000.
5. Ивлиев С.В. Методы оптимизации инвестиционного портфеля. //VI Международная научно-техническая конференция «Математические методы и информационные технологии в экономике»: Сб.тез.докл. Ч.II стр.81-83.- Пенза, 2000.