Ивлиев Сергей Владимирович

Ивлиев Сергей Владимирович
Доцент, кандидат экономических наук

Контакты

(342) 239-67-69
ivliev@gmail.com
Сергей Ивлиев - руководитель Лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем ПГНИУ, региональный директор Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров (PRMIA - Professional Risk Managers’ International Association), вице-президент ГИФА, сооснователь и исполнительный директор международной финтех-компании Lykke.

Образование, учёная степень:

В 2001 году с отличием закончил Пермский государственный университет по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике». В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Комплекс динамических моделей банковского сектора Российской Федерации», кандидат экономических наук.

Опыт работы:

С 1998 по 2016 год работал в международной компании «Прогноз», с 2002 – руководитель проектов, с 2004 – руководитель Направления решений для финансовых институтов, с 2011 - руководитель Направления решений для финансовых институтов и Руководитель Лаборатории финансового моделирования и управления рисками Prognoz Risk Lab, в 2012-2016 г.г. - Заместитель генерального директора по научным исследованиям, Руководитель Лаборатории финансового моделирования и управления рисками Prognoz Risk Lab.

В 2016 году со-основал международную компанию Lykke. В 2018-2019 гг. являлся независимым директором, членом наблюдательного совета Национального расчетного депозитария (группа «Московская биржа»).

С 2007 года работает на кафедре информационных систем и математических методов в экономике в должности доцента.

Автор более 50 научных публикаций. Редактор двух сборников научных трудов Market Risk and Financial Markets Modeling (2012), Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure (2014) (Springer). Автор практического пособия «Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации» (ИД «Регламент-Медиа»). Имеет 5 официальных свидетельств о регистрации программ.

Организатор международных научных конференций по финансовому моделированию Perm Winter School on Digital Financial Markets (permwinterschool.ru) и Blockchain Summer School (permschool.ru), а также международной конференции по управлению рисками Russia Risk Conference (riskconference.ru).

Сфера научных интересов:

Блокчейн-системы и криптовалюты. Моделирование финансовых рынков. Управление рисками.

Учебные курсы

  • Управление данными. 
  • Риск-менеджмент.

Избранные публикации

2018

  • R.Olsen, S.Battiston, G.Caldarelli, A.Golub, M.Nikulin & S.Ivliev. Case Study of Lykke Exchange: Architecture and Outlook. // Journal of Risk Finance, 2018.

2017

  • I. Sergey, Y. Mizgireva, J. Martin. Evaluating blockchain implementation of clearing and settlement at IATA.// HIGH PERFORMANCE COMPUTING IN FINANCE. M.A.H. Dempster, J.Kanniainen, J.Keane & E.Vynckier, eds., Chapman&Hall. CRC Series in Mathematical Finance, 2017.
  • Fantazzini, Dean and Nigmatullin, Erik and Sukhanovskaya, Vera and Ivliev, Sergey, Everything You Always Wanted to Know About Bitcoin Modelling But Were Afraid to Ask (June 12, 2016). Applied Econometrics, 4-2016, 1-2017.

2014

  • Ивлиев С.В., Андрианов Д.Л., Болдырев К. Construction and Backtesting of a Multi-Factor Stress-Scenario for the Stock Market//Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure. New York. 2014. С. 37-45.

  • Ивлиев С.В., Арбузов В.О. К вопросу идентификации высокочастотных трейдеров на финансовом рынке//Вестник Пермского университета. Сер. Экономика. Пермь. 2014. С. 24-30.

  • Ивлиев С.В. Черепанова А.А. Моделирование дохода и динамики продаж инвестиционного проекта на примере новостроек г. Перми//Сб. научн. трудов Информационные системы и математические методы в экономике. Пермь. 2014. С. 114-121.

2012

  • Ивлиев С.В., Sornette D., Woodard H. Market Risk and Financial Markets Modeling. Монография//Springer. Berlin 2012. 270 с.

  • Ивлиев С.В., Андрианов Д.Л., Фролова Н.В. On The Development of Master in Finance & IT Program in a Perm State National Research University// Market Risk and Financial Markets Modeling. Heidelberg, Germany. 2012. С. 7-10.

  • Ивлиев С.В., Гаврилов К.А. Об опыте обучения магистров экономического факультета ПГНИУ технологиям параллельных вычислений//
  • Материалы науч.-практ. Конф. с международным участием Высокопроизводительные вычисления на графических процессорах – 2012. Пермь. 2012. С. 61-62.

  • Ивлиев С.В., Ефремова Т.А. Modeling of Russian Equity Market Microstructure//
  • Market Risk and Financial Markets Modeling. Heidelberg, Germany. 2012. С. 37-46.

2013:

  • Андрианов Д.Л., Ивлиев С.В., Макарихин И.Ю. Как построить "пермский Стэнфорд"? // Новый компаньон. Наука. №1 (725). С. 8-9, г. Пермь. 22.01.2013 г.

2011:

  • Гамбаров Г.М., Ивлиев С.В., Бирилов А.С. Оценка внутреннего кредитного рейтинга эмитентов облигаций // Риск-менеджмент в кредитной организации, 3/2011.
  • Ивлиев С.В., Лапшин В.А. Моделирование срочной структуры процентных ставок российского рынка. // Cbonds Review, 2011. – №4.
  • Ивлиев С.В. Бизнес больше не сопротивляется, бизнес начал управлять рисками. // Аналитический банковский журнал, 2011. – №4 (190).
  • S. Ivliev. Simple Fuzzy Score for Russian Public Companies Risk of Default // Preprint published at Cornell University Library arXiv.

2010:

  • Ивлиев С.В., Лазуков С.И. Система управления рисками как элемент антикризисного управления в банке. // Национальный банковский журнал. – Москва, 2010. – №4(71).
  • Ивлиев С.В., Лазуков С.И. Автоматизированная система управления рисками: инновационный подход к управлению банком. // Банковские технологии. – Москва, 2010. – №03(170)/2010.
  • Ивлиев С.В. "Прогноз" для финансового сектора. // PC Week Review, 2010.
  • Создание информационно-аналитических систем для принятия решений в банковской сфере: опыт компании "ПРОГНОЗ" // Материалы научно-практической конференции «Теория и практика развития банковского дела», Пермь, 2010.

2009:

  • Ивлиев С.В., Попова А.А., Поставной В.И. Особенности моделирования показателей внешней торговли. // Материалы III Международной научно-практической конференции «Тенденции развития мировой торговли в XXI веке». Том 1. – Пермь, Изд-во ОТиДО, 2009.
  • Ивлиев С.В. Разработка систем поддержки принятия решений в банке – опыт компании «Прогноз» // Материалы 14-й Международная научно-практическая конференция «Устойчивое экономическое развитие: интеграция государства и бизнеса в современном обществе», – 2009.
  • Ивлиев С.В. Имитационная модель дефолта кредитной организации. // Материалы 14-й Международная научно-практическая конференция «Устойчивое экономическое развитие: интеграция государства и бизнеса в современном обществе», – 2009.
  • Ивлиев С.В., Щукина Н.Н. Прогнозно-аналитическая система как инструмент совершенствования управления многофилиальным банком в условиях экономического кризиса. // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Развитие механизма стратегического антикризисного управления корпоративными образованиями и региональная промышленная политика: проблемы и инновации», – 2009.

2008:

  • Поставной В.И., Ивлиев С.В., Ивлиева А.Г. Комплексная оценка рисков предприятий торговли на основе моделирования устойчивости их бизнес-процессов. // Потребительский рынок в системе социально-эк отношений. Коллективная монография. Том.1 // под ред.Е.В.Гордеевой. – Пермь, Изд-во ОТиДО, 2008.
  • Дизгоева Е.С., Ивлиев С.В., Рачков Р.В., Смирнов С.Н. Оценка кредитного риска по Базелю II: сравнительный анализ результатов применения к тестовому портфелю стандартизированного подхода и подхода IRB по сравнению с текущими требованиями Банка России // Банковское дело. – Москва, 2008. – №9 (I часть), №10 (II часть).
  • Ивлиев С.В., Ивлиева А.Г. Комплексная оценка рисков организации: модели и методы // Информационное системы и математические методы в экономике: сб.науч.тр. / Перм. гос. ун-т.- Пермь, 2008. – с.67-72.
  • Ивлиев С.В., Ивлиева А.Г., Поставной В.И. Комплексная оценка рисков предприятий торговли на основе моделирования устойчивости их бизнес-процессов // Потребительский рынок в системе социально-экономических отношений – Пермь, 2008.- с.101-115.

2007:

  • Ивлиев С.В., Ивлиева А.Г. Обзор методов моделирования, применяемых в рамках комплексного управления рисками организации // Банки и технологии. – Москва, 2007. – № 4, с.24-26.

2005:

  • Ивлиев С.В., Полушкина Г.К. Анализ и моделирование деятельности коммерческого банка на основе технологий компании «Прогноз». // Повышение функциональной роли банковской системы через повышение качества её деятельности. Управление бизнес процессами в Банке России и кредитных организациях: Сб. науч. тр. – Уфа, 2005.
  • Ивлиев С.В., Кокош А.М. Оценка вероятности банкротства закрытых компаний по данным финансовой отчетности. // Банки и Риски. Вестник IFEL Rus. – Москва, 2005. – № 1.
  • Ивлиев С.В., Кузнецов К.Б. Дистанционный анализ банка: как выбрать финансовый градусник? // Управление финансовыми рисками. – Москва, 2005. – № 3.
  • Ивлиев С.В. Оценка вероятности дефолта кредитных организаций на основе имитационного моделирования // Управление финансовыми рисками. – Москва, 2005. – № 4.

2004:

  • Ивлиев С.В. Один подход к моделированию кредитного риска в коммерческом банке // Межвузовская науч.-практ. конф. Уральского гуманитарного ин-та: Сб. ст. – Пермь, 2004.
  • Ивлиев С.В., Поставной В.И. Вейвлет анализ сезонных колебаний // Межвузовская науч.-практ. конф. Уральского гуманитарного ин-та: Сб. ст. – Пермь, 2004.
  • Ивлиев С.В., Полушкина Г.К. «Прогноз. Риск» – система управления риском коммерческого банка. // Банковские технологии. – Москва, 2004. – № 4.
  • S. Ivliev, V. Sevrouk. On the Application of Fuzzy Sets Theory to Russian Banking System Fragility Monitoring // Proceedings of International Conference on Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and Finance (FSSCEF). – S.-Pb., 2004. – V. II.
  • S. Ivliev. Financial System Fragility Fuzzy Estimation based on Simulation Model // Proceedings of the Second International IEEE Conference "Intelligent Systems". – Varna, 2004. – V. I.
  • Ивлиев С.В., Кузнецов К.Б. Об одном подходе к моделированию дефолтов кредитных организаций. // Высокие технологии-2004: Сб. тр. науч.-техн. форума с междунар. участием: - Ч. 2. - Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2004.

2003:

  • Ивлиев С.В., Полушкина Г.К. Моделирование динамики сложных экономических систем: инструментальное решение // Банковские технологии. – 2003, №3.
  • Ивлиев С.В., Полушкина Г.К. Моделирование динамики сложных экономических систем: инструментальное решение // Банковские технологии. – М., 2003. – № 3.
  • Ивлиев С.В., Полушкина Г.К. Управление финансовыми рисками в банке // Банки и технологии. – М., 2003. – № 4.
  • Ивлиев С.В., Полушкина Г.К. Инструментальная поддержка финансового управления в коммерческом банке: решения компании «Прогноз» // IX Форум разработчиков интегрированных банковских систем: Сб. тез. докл. – М., 2003.

2002:

  • Ивлиев С.В. Некоторые проблемы идентификации линейных регрессионных моделей экономических процессов // Экономическая кибернетика: математические и инструментальные методы анализа, прогнозирования и управления: Сб. ст. / Перм. ун-т. – Пермь, 2002.

2001:

  • Ивлиев С.В. Использование линейной регрессии в условиях недостаточной и неоднородной информации // Всероссийская конференция молодых ученых и студентов «Экономика и управление: актуальные проблемы и поиск путей решения»: Сб. тез. докл. / Перм. ун-т. – Пермь, 2001.

2000:

  • Ивлиев С.В., Полушкина Г.К. Анализ и моделирование финансовых потоков банковской системы // Экономическая кибернетика: методы и средства эффективного управления (к 30-летию кафедры экономической кибернетики): Сб. ст. / Перм. ун-т. – Пермь, 2000.
  • Ивлиев С.В. Модель прогнозирования параметров финансовых рынков и оптимального управления инвестиционным портфелем // Экономическая кибернетика: методы и средства эффективного управления (к 30-летию кафедры экономической кибернетики): Сб.ст./ Перм.ун-т.- Пермь, 2000.
  • Ивлиев С.В. Модель оптимального управления портфелем ценных бумаг // VI Всероссийская научная студенческая конференция «Актуальные проблемы экономики России»: Сб.тез.докл. Ч.II стр.398.- Воронеж, 2000.
  • Ивлиев С.В. Модель прогнозирования рынка ценных бумаг // VI Всероссийская научная студенческая конференция «Актуальные проблемы экономики России»: Сб.тез.докл. Ч.II стр.399.- Воронеж, 2000.
  • Ивлиев С.В. Методы оптимизации инвестиционного портфеля. //VI Международная научно-техническая конференция «Математические методы и информационные технологии в экономике»: Сб.тез.докл. Ч.II стр.81-83.- Пенза, 2000.